Position Sizing: Der Weg, um in Forex Profit Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor für den Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades. In der Tat wird Position Sizing Rechnung für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren kann. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen. Das unbestrittene Portfolio Im Buch The Zurich Axioms (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss, um sich von den großen Reichen abzubringen. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Im besten Fall tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzeptes zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet. In der Tat, Hebelwirkung ist eine der Möglichkeiten, um für sinnvolle Einsätze spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Darüber hinaus sorgt die Marktliquidität in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel beenden müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko eines jeden Handels-und Set-Stationen zu messen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz der 10.000 ist er oder sie bereit ist, auf jedem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung von verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko für die Gewinn-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für Belohnung für einen bestimmten Handel Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Berufe haben werden. Einstellung stoppt Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie Recht oder Unrecht sind, das zählt, aber wie viel Sie bilden, wenn Sie recht sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel sollten Sie auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Equity-Investitionen, da die kleinen Änderungen in den Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren. Angenommen, dieser Halt ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in jedem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die Bottom Line Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie immer noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte die hohe Wahrscheinlichkeit Trades Stiel, seien Sie geduldig und diszipliniert, während sie darauf wartet, aufzustellen und dann wetten die maximale Menge innerhalb der Zwänge seines eigenen persönlichen Risikoprofil. Position Size Calculator Das Formular berechnet nicht die Position Größe (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und andere Rohstoffe, da ihre Vertragsspezifikationen (dh Losgröße) bei Maklern sehr unterschiedlich sind. Für die Bewertung der Positionsvolumina für diese Vermögenswerte verwenden Sie bitte ein relevantes MetaTrader-Kennzeichen (siehe unten). Die Berechnung der Menge, die Sie riskieren können, ist sehr wichtig, wenn Sie sorgfältig verfolgen eine Geld-Management-Strategie. Ich empfehle es jedes Mal, wenn Sie manuell eine neue Forex-Position zu öffnen. Es dauert eine Minute Ihrer Zeit, aber sparen Sie von Geld zu verlieren, die Sie nicht verlieren wollen. Position Größenkalkulation ist auch ein erster Schritt für die organisierte Forex-Handel, die wiederum ein definitives Eigentum von professionellen Forex-Händler ist. Betrachten Sie die Verwendung von Maklern mit Mikro-oder unteren Mindest-Position Größe. Andernfalls könnte es schwierig sein, den berechneten Wert in den tatsächlichen Handelsaufträgen zu verwenden. Die Bedeutung einer gründlichen Position Größenberechnung Prozess wird in vielen einflussreichen Forex-Bücher betont. Dimensionierung einer Position sollte im Einklang mit der Einstellung der richtigen Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Ebenen erfolgen. Es wird schwierig sein, alle Account39s Geld verlieren, wenn Sie Ihr Risiko und Position Größe jedes Mal, wenn Sie einen Deal auf dem Devisenmarkt Streik zu kontrollieren. Dieser Rechner ist auch als herunterladbares MetaTrader-Kennzeichen verfügbar. Die Vorteile der MetaTrader-Version: Sehr schnelle Berechnung (einmal eingerichtet). Einfach zu bedienende Drag & Drop-Oberfläche mit einem grafischen Bedienfeld. Positionsgröße berechnet in der gleichen Software, die für den Handel verwendet wird. Wird für Sie arbeiten, auch wenn Sie offline sind. Berechnen Sie die Positionsgröße, auch wenn EarnForex vorübergehend offline ist. Handel auf der Grundlage Ihrer berechneten Position Größe mit einem einfachen Skript. Die Nachteile der MetaTrader-Version: Erfordert die MetaTrader-Installation (4 oder 5). Erfordert das Herunterladen und Installieren des Indikators. Ist nicht so intuitiv wie dieser einfache Losgrößenrechner. Vielleicht finden Sie auch unsere Pip-Wert-Rechner nützlich. Es kann Ihnen helfen, den Wert des Pip für verschiedene Währungspaare und für die Nicht-Standard-Konto-Währungen zu finden. Interessiert an Spread Wetten Sehen Sie die Wette Größe Rechner, wenn Sie die richtige Menge pro Punkt für Ihre Spread-Wetten Position zu bekommen. Wie zu berechnen Position Sizing und Normalisierung Volatilität Eines der größten Missverständnisse Anfänger Trader haben, ist zu denken, dass der Handel Einträge sind Nur Element eine Überlegung wert, und der einzige Faktor, die entscheiden, ob der Handel profitabel ist oder nicht. Sie achten oft wenig Aufmerksamkeit auf Exit-Strategien und noch weniger auf Geld-Management. Erfolgreiche Trader konzentrieren sich auf Money Management und Risikokontrolle zuerst, während erfolglose diejenigen ihre volle Aufmerksamkeit widmen zu versuchen, den perfekten Einstieg zu finden. Dieser Artikel wird Ihnen mit einem soliden und bewährten Money-Management-System, das Ihnen erlauben, konsequent Handel, immer unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Marktbedingungen. Die korrekte Berechnung der Positionsgröße auf der Grundlage der Volatilität ist eine Schlüsselkompetenz zu haben, wenn Sie im Handel erfolgreich sein wollen. Am Ende des Artikels gibt es einen Link zum Download dieses Systems. Die Anpassungsfähigkeit von Kakerlaken und warum sollten Sie wie ein Kakerlaken sind eine der anpassungsfähigsten Kreaturen auf unserem Planeten, und sie sind schon seit 250 Millionen Jahren. Der Grund, warum sie in verschiedenen Klimas und Umgebungen überleben konnten, ist, dass sie einfache Verhaltensmuster haben, die an unterschiedliche Ökosysteme angepasst werden können. Komplexe Kreaturen, auf der anderen Seite, haben in der Regel starre Verhaltensmuster, und wenn etwas drastisches passiert mit dem Ökosystem sind sie nicht in der Lage, sich anzupassen und sie werden ausgestorben. Anpassungsfähigkeit Überlebensfähigkeit auf lange Sicht Ihr Ziel, als Händler, sollte eine Kakerlake werden, wenn Sie langfristig erfolgreich sein wollen. So starre Regeln wie immer die gleiche Menge an Einheiten unabhängig davon, wie viel Kapital Sie haben, oder mit einem festen Stop-Verlust von X Pips die ganze Zeit ignorieren die vorherrschende Marktvolatilität sind nicht korrekt. Ihr System sollte so viele Variablen wie möglich haben, und so wenig Konstanten wie möglich. Das ist die einzige Weise, sicherzustellen, dass Sie verschiedene Marktzustände überleben werden, gerade wie eine Schabe. Typische Geld-Management-Fehler, die Händler machen, wenn Sie starre Regeln Trading eine feste Menge von Einheiten, egal in welcher Währung es ist, so theyll Handel 1 Million GBPUSD, 1 Million NZDUSD, 1 Million EURUSD, denken, dass sie konsequent werden, indem sie das gleiche in verschiedenen Währungen, obwohl 1 Million GBP 2 Million NZD, so theres keine Konsistenz überhaupt. Trading eine feste Menge die ganze Zeit unabhängig von der Volatilität, so dass sie immer handeln 100.000 EURUSD, unabhängig von dem Markt ruhig oder extrem wild. Mit einem festen Stop-Losstake-Gewinn von 50 Pips (zum Beispiel), wieder völlig außer Acht lässt Volatilität. Zum Beispiel, wenn der Markt zu volatil und die ATR ist 500 Pips, dann Ihr Stop-Loss kann vorzeitig aktiviert werden. Trading eine feste Menge von Einheiten, auch wenn sie die meisten ihrer ursprünglichen Handelskapital verloren. Wieder einmal fehlgeleitete Konsistenz. Sie sollten auf der Grundlage der Hauptstadt, die Sie jetzt haben, nicht das Kapital, das Sie verwendet haben, zu handeln. Währungspaare nicht das gleiche Verhalten, einige sind sehr volatil, wie die NZDJPY, während andere nicht so viel bewegen, wie die EURGBP. Auch kann ein Paar extreme Volatilität eine Woche zeigen, und sehr stabil sein, die nächste. Durch die Senkung der Menge, die Sie handeln, wenn ein Paar flüchtig ist, und es zu erhöhen, wenn es ruhig ist, und gleichzeitig ändern Sie Ihre Stop-lossprofit Ziele, ermöglicht es Ihnen, synchron mit dem Markt und haben immer das gleiche Risiko und Gewinnpotenzial auf dem Tisch. Hier geht es um die Volatilitäts-Normalisierung, die unterschiedliche Marktbedingungen und Währungspaare unterschiedlich behandelt, um sie am Ende gleich zu machen. Youll nicht mehr sagen, Währung X ist riskanter als Währung Y, weil alle Paare haben im Grunde das gleiche Risiko, sobald Sie die Volatilität normalisieren. Bausteine für eine solide und anpassungsfähige Geld-Management-System Nun verwenden Sie die folgenden Variablen: Richtung Richtung des Handels, kann entweder L (für lange) oder S (für kurze). Spread der typischen niedrigsten Ausbreitung des Währungspaares Sie handeln. Preis, zu dem Ihre Bestellung ausgelöst wird, vorausgesetzt, Sie verwenden bedingte Aufträge (bevorzugt). ATR Durchschnittliche True Range ist einer der Hauptbestandteile eines Geldmanagementsystems. Dieser Indikator, der auf allen Handelsplattformen verfügbar ist, ist ein Maß für die Volatilität der vergangenen X-Perioden. ATR 10, 14 oder 20 werden üblicherweise verwendet. ATR Stop-Loss Stop-Verlust in Vielfachen von ATR. Stellen Sie sich vor, dass die typische ATR für den Zeitrahmen Sie interessiert sind 80 Pips, und dass youd wie die Pipeline 40 Pips aus dem Eintrittspreis platzieren, dann wird der Wert dieser Variable 0,5 sein. Wenn das Paar extrem flüchtig wird und die ATR sich auf 300 ändert, dann würde der Stop-Loss dies widerspiegeln und sich auf 150 Pips ändern (du tauschst auch einen kleineren Betrag). Wenn die Volatilität auf 20 sinkt, beträgt der Stop-Loss nur 10 Pips (und Sie werden einen größeren Betrag handeln, um die geringere Volatilität zu kompensieren). ATR Gewinnzielziel in Vielfachen der ATR. Ähnlich wie ATR Stop-loss. Kontostand, der das Handelskapital ist, das Sie jetzt haben, nicht das Geld, das Sie hinterlegt haben, als Sie das Konto eröffneten. Risiko-Risiko pro Handel in Prozentpunkten. Es gibt keinen richtigen Wert hier eingeben, es hängt von vielen Faktoren wie die Anzahl der Währungspaare Sie handeln zur gleichen Zeit, ihre Korrelation, die Gewinn-Verhältnis Ihres Systems und Ihre Risikobereitschaft. Wenn Sie normalerweise nur eine Position offen haben, ist 1 bis 5 akzeptabel. KontowährungBasiswährung. Wenn Sie beispielsweise bei Dukascopy ein auf Euro lautendes Konto eröffnen, dann ist EUR die Kontowährung. Basiswährung ist die erste angegebene Währung in einem Paar. Wenn Sie USDJPY handeln wollten, ist die Basiswährung hier der USD. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wäre der Wert dieser Variablen beispielsweise der Preis von EURUSD oder 1.2850. Mit dem Handelswettbewerb als Beispiel, wo die Kontowährung USD ist, wäre B der Preis von USDUSD, was offensichtlich 1 ist. Wenn Sie EURUSD in einem auf USD lautenden Konto handeln möchten, wäre diese Variable der Preis von USDEUR. Sie können 1 durch EURUSD teilen, um den USDEUR-Wert zu erhalten. So wäre 11.2850 0.7782. Ich stelle es alle zusammen auf eine Tabelle Ich habe einen Taschenrechner auf Excel, mit denen Sie leicht und schnell berechnen Position Dimensionierung, Stop-Loss und nehmen Gewinn-Aufträge, je nach Marktvolatilität und Kapital zur Verfügung. Sie müssen nur alle Variablen einfügen und der Taschenrechner erledigt den Rest für Sie, Sie müssen keine Formeln eingeben. So sieht es aus: Die hier gezeigten Variablen gehen davon aus, dass der Trader nach dem Erreichen des Bid-Preises von 1.2850, der typischen Spanne 0,00006 Pip, der ATR 80 Pips, der Stop-Loss eine Einheit ATR (80 Pips) wird der Zielgewinn auf 2,5 Einheiten ATR (200 Pips) festgesetzt, der Kontostand beträgt US 100.000, und der Trader möchte 2 (US2.000) auf dieser Position riskieren. Das ist alles an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Der Rechner gibt dann die Auftragsebenen und die Menge an, die gehandelt werden sollte: 248.000 EURUSD. Es zeigt auch den entsprechenden Betrag in der Kontenwährung USD. Auch wenn Sie einfach herunterladen können die Tabelle und verwenden Sie es richtig, ohne zu wissen, irgendwelche Formeln, die wichtigste ist die Formel, die berechnet, wie viel Sie handeln. Dies ist die Mathematik dahinter: Der Prozess zur Berechnung der Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Bestellungen ist sehr einfach. Sie müssen nur die ATR multiplizieren mit dem gewählten Multiplikator, und fügen Sie hinzu oder subtrahieren das Ergebnis auf den Eintrittspreis. Die Arten der Aufträge, die verwendet werden, folgen den Empfehlungen, die in meinem August-Artikel beschrieben werden, wie man vermeidet, gestoppt zu werden, wenn Spreads Widen. Der Rechner kann hier heruntergeladen werden. Es gibt andere Systeme, um die Positionsbestimmung zu berechnen, aber die meisten von ihnen teilen sich ein gemeinsames Problem: Sie wurden ursprünglich für das Spielen entwickelt, nicht für den Handel, wie die Kelly-Formel. Im Glücksspiel, können Sie mit mathematischer Sicherheit die Gewinnchancen berechnen, aber das ist nicht möglich im Handel, egal wie gut Sie Ihre Systeme getestet haben, so dass diese Formeln nicht für den Handel verwendet werden sollten. Nicht nur sie machen Sie übermäßige Risiken zu nehmen, sie auch nicht berücksichtigen, die Volatilität, so thats, warum ich meine eigenen Formeln erstellt. Money Management ist nicht nur ein wichtiger Faktor oder sogar so wichtig wie Handelseinträge, aber es ist tatsächlich der wichtigste Faktor im Handel, nicht vernachlässigen. Fühlen Sie sich frei, einen Kommentar zu hinterlassen oder Fragen zu stellen, die Sie haben können. It039s immer gut, ein gutes MM und Wege zu haben, es zu berechnen. Ich habe eine Strategie für JForex gestartet, um diese Berechnungen durchzuführen, aber damals stoppte ich die Entwicklung wegen anderer Projekte. Dies scheint ein Bereich von einigen Benutzern angefordert. Wenn ich Zeit habe, werde ich es in diesem Monat beenden und für alle freigeben. Schöner Artikel. Große Gedanken. Quotalways Handel die gleiche Menge an unitsquot u erwähnt, es ist eine schlechte Sache zu tun, und u haben Recht, aber es ist nicht empfehlenswert, die Volatilität unserer Konten zu berücksichtigen. Also, wenn u folgen einem Prozentsatz oder Pip basierte Einstieg Technik und u haben zum Beispiel 1000 Einheit Kapital, und u loose 10 Menge davon, werden Sie beginnen Ihre nächste Handel mit geringerem Betrag, was bedeutet, dass u weniger als dann verlieren verlieren. Es ist minimal und nicht ganz richtig von mir, aber ich denke, es ist gut, etwas Platz zu haben, um unser Konto zu atmen. Es ist nicht zu kritisieren, u didn039t darüber gesprochen, es ist nur zu klären. Rly grat Ich bin damit nicht einverstanden :) Der Artikel sagt, dass Sie Ihren aktuellen Kontostand eingeben sollten, nicht das Geld, das Sie verwendet haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie 50 der ursprünglichen Handelskapital verloren. Wenn Sie nicht die gehandelten Beträge senken, statt 2 werden Sie Risiko 4 pro Handel, so dass die Strategie hat nun das doppelte Risiko, sollten Sie handeln kleiner, wenn Sie weniger Kapital haben und größer, wenn Sie mehr Kapital haben, das ist das einzige Um konsistent zu sein und sicherzustellen, dass Sie nie Ihr Konto ausblasen. Durch die Beibehaltung der gleichen Beträge, die Sie handeln basiert auf imaginären Geld, Geld, das nicht existiert :) jlongo Eines der Probleme habe ich mit dem Versuch, eine automatisierte Strategie zu programmieren ist, dass es wäre sinnlos für mich, es zu tun, ohne ein gutes Geld-Management . Das Problem ist, dass ich glaube nicht, dass ich es programmieren könnte, so freut sich auf die Freigabe Ihres jForex-Codes. ) Nice Money Management Artikel für Neulinge. Jedoch kann die Anforderung, ATR zur Anpassung von MM an die zugrunde liegenden Marktbedingungen zu verwenden, tatsächlich eine Lösung sein oder nicht, da alle Indikatoren im Allgemeinen gefährliche Verzögerungen beinhalten. Es ist bekannt, dass der Markt oft nach einer langen Stauung mit sehr geringer Volatilität und Vicecera explodiert. Meiner Meinung nach gibt es auch die Möglichkeit der Anwendung der semimartingale in einigen Marktbedingungen, ohne an den Klassiker 2 halten, aber dies ist eine viel fortgeschrittenere Angelegenheit. 1 ist
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